Buku Pemodelan Volatilitas

Deskripsi

Sinopsis Buku Pemodelan Volatilitas

Buku Pemodelan Volatilitas

Pengelompokan volatilitas (volatility clustering) adalah periode di mana data (harga aset) akan menunjukkan guncangan besar untuk periode waktu tertentu kemudian diikuti dengan periode lain yang keadaannya relatif tenang. Volatility clustering mengindikasikan variansi yang tidak konstan atau heteroskedastisitas. Oleh karena itu, diperlukan model yang dapat menggambarkan volatilitas pada data tersebut. Buku ini ditulis dengan tujuan memberikan kemudahan mengikuti mata kuliah model volatilitas.

Buku ini terdiri dari beberapa pembahasan, diantaranya:

• Pengantar Model Runtun Waktu.
• Model ARMA
• model Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH).
• model Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH).
• Exponential Generalized Autoregressive Conditional Hateroscedasticity (EGARCH).

Buku Pemodelan Volatilitas ini diterbitkan oleh Penerbit Buku Pendidikan Deepublish.

Dapatkan buku-buku berkualitas hanya di Toko Buku Online Deepublish. Kami berfokus menjual buku-buku kuliah untuk Mahasiswa di seluruh Indonesia, dengan pilihan terlengkap kamu pasti mendapatkan buku yang Anda cari.

Kelebihan kami :

*Buku Baru
*Original
*Pengiriman Cepat
*Stok selalu tersedia
*Packing aman & rapi
*Garansi 100% jika produk rusak/cacat/tidak sesuai KAMI GANTI atau UANG ANDA KEMBALI